Filtros de señales comerciales: principales indicadores de volumen en el comercio de criptomonedas

El volumen en equilibrio (OBV) fue desarrollado e investigado a principios de la década de 1960 por el analista y escritor estadounidense Joseph Granville.El indicador es acumulativo.Su esencia es aumentar el volumen cuando el precio sube y restarlo cuando el precio baja.

Si el mercado no tiene impulso, no hay necesidad de actuar. Gráficamente hablando, OBV es una línea regular. Es mejor utilizar el indicador al salir de un movimiento lateral, ya que es proactivo en relación con el precio. Su movimiento brusco indicará el surgimiento de un nuevo impulso.

Además, una señal importante para los traders se produce cuando el valor de una criptomoneda sube/baja y el OBV, por el contrario, baja/sube.En este caso se produce una divergencia que presagia un cambio de tendencia.En la siguiente figura, puede ver claramente el indicador utilizando el gráfico diario de Bitcoin como ejemplo.15122401.jpg Fuente: Tradingview.com El indicador de acumulación/distribución (A/D) fue creado por el analista Marc Chaikindesarrollado.

El objetivo principal es determinar si una tendencia está respaldada por un gran volumen o no.Si esto no sucede, se denomina debilitamiento del movimiento (crecimiento o declive).El indicador se calcula según la fórmula: A/Dn = ((Precio de cierre - Precio mínimo) - (Precio máximo - Precio de cierre)) / (Precio máximo - Precio mínimo) * Volumen + A/Dn-1 n -Día para el cual se determina A/D;n-1 – día anterior al actual.Al igual que OBV, A/D es una línea regular en un gráfico.Las principales señales comerciales que proporciona este indicador son la convergencia y la divergencia.

El primero es una confirmación de una tendencia cuando la dirección del movimiento del precio de la criptomoneda y el A/D coinciden.La divergencia es la discrepancia entre el movimiento del precio y el indicador.La siguiente imagen muestra A/D en un gráfico de Ether.La dirección del indicador coincide con el movimiento de los precios, es decir, se observa convergencia y, por lo tanto, podemos esperar un crecimiento continuo.Sin embargo, es mejor utilizar A/D en combinación con otras herramientas de análisis técnicouse.15122402.jpg Fuente: Tradingview.com Chaikin Oscillator Mark Chaikin fue un analista bastante prolífico.

Además de A/D, sugirió usar un oscilador.De hecho, ambos indicadores están relacionados entre sí. El oscilador de Chaikin se calcula como la diferencia entre dos promedios exponenciales de A/D.Normalmente, la media móvil de diez días (más lenta) se resta de la media móvil de tres días (más rápida).Dado que los volúmenes se incluyen en el cálculo A/D, permanecen en el cálculo del oscilador Chaikin obtenido.El indicador es una línea normal.

Las señales que existen son bastante normales: divergencia y cruce por cero.El primero indica una divergencia en la dirección del movimiento de los precios de las criptomonedas y del indicador.Por ejemplo, un activo crece y el oscilador cae, o viceversa.Cruzar la marca cero de abajo hacia arriba es una señal de compra, de arriba a abajo es una señal de venta.En la imagen siguiente puedes ver una representación gráfica del oscilador Chaikin en el gráfico diario de Solana.La línea del indicador cruzó la marca cero de arriba a abajo, lo que indica presión de venta.

Índice de flujo de dinero El índice de flujo de dinero (IMF) muestra la intensidad con la que los inversores depositan y retiran dinero en determinadas criptomonedas.Este indicador es similar en interpretación y naturaleza al RSI.Sin embargo, no son lo mismo ya que el cálculo de las IFM se basa en volúmenes.El indicador se calcula en varios pasos.

El primer paso es calcular el llamado precio típico.Representa la media aritmética entre el precio de cierre y los precios máximo y mínimo de un determinado período de tiempo: Precio típico = (precio de cierre + precio mínimo + precio máximo) / 3 t - período.A continuación, el flujo de caja en sí se calcula directamente (flujo de dinero), como el producto de un precio típico por volumen (volumen): Flujo de dinero = precio típico * volumen. En el siguiente paso, se calcula la relación monetaria.Representa la suma del flujo de dinero privado positivo (Positive Money Flow) al flujo de dinero negativo: Relación de dinero = ∑(Positive Money Flowt)/∑(Negative Money Flowt).

En el paso final, se calcula el índice de flujo de efectivo (MFI): MFI = 100 - (100/(1+ratio monetario)).Al igual que con el RSI, las principales señales del índice de flujo de dinero son: divergencia - la discrepancia entre el precio y el indicador, que indica un cambio en la tendencia;entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, es decir, la curva sube por encima del 80% y baja por debajo del 20%;exceder el 50%: de abajo hacia arriba - una señal alcista, de arriba a abajo - una señal bajista.

Puede observar MFI a continuación usando el gráfico diario de XRP como ejemplo. El índice de flujo de dinero da dos señales a favor de los bajistas a la vez. En primer lugar, la línea cruzó el límite del 50% de abajo hacia arriba. En segundo lugar, hubo una divergencia bajista en XRP, que está marcada por líneas violetas descendentes tanto en el gráfico de precios como en el indicador mismo.15122404.jpg Fuente: Tradingview.com ConclusiónHay bastantes indicadoresbasado en el volumen.

Además, las señales que dan son bastante similares.También hay uniformidad en la representación gráfica: todos los indicadores son líneas curvas.Sin embargo, se calculan de manera diferente. Todos los indicadores de volumen deben usarse en combinación con otras herramientas de análisis técnico y fundamental.

Autor Antón Rozhkov