Handelssignalfilter: Hauptvolumenindikatoren im Kryptohandel
Die meisten Handelsindikatoren werden ausschließlich auf der Grundlage von Preisen gebildet.Es gibt jedoch eine eigene Gruppe von Analysetools, die nicht nur auf Kostenberechnungen für Kryptowährungen, sondern auch auf quantitativen Berechnungen basiert – Volumina.
On-Balance Volume (OBV) wurde in den frühen 1960er Jahren vom amerikanischen Analysten und Schriftsteller Joseph Granville entwickelt und erforscht.Der Indikator ist kumulativ.Sein Kern besteht darin, das Volumen zu erhöhen, wenn der Preis steigt, und es zu subtrahieren, wenn der Preis fällt.
Wenn der Markt keine Dynamik aufweist, besteht kein Handlungsbedarf.Grafisch gesehen ist OBV eine regelmäßige Linie.Es ist am besten, den Indikator beim Verlassen einer Seitwärtsbewegung zu verwenden, da er proaktiv in Bezug auf den Preis ist.Seine scharfe Bewegung wird die Entstehung eines neuen Impulses anzeigen.
Außerdem kommt es für Händler zu einem wichtigen Signal, wenn der Wert einer Kryptowährung steigt/fällt und der OBV dagegen fällt/steigt.In diesem Fall kommt es zu einer Divergenz, die eine Trendumkehr ankündigt.In der folgenden Abbildung können Sie den Indikator am Beispiel des Bitcoin-Tagescharts deutlich erkennen.15122401.jpg Quelle: Tradingview.com Accumulation/Distribution Indicator (A/D) wurde vom Analysten Marc Chaikin entwickelt.
Der Hauptzweck besteht darin, festzustellen, ob ein Trend durch ein großes Volumen unterstützt wird oder nicht.Geschieht dies nicht, ist von einer Abschwächung der Bewegung (Wachstum oder Rückgang) zu sprechen.Der Indikator wird nach der Formel berechnet: A/Dn = ((Schlusspreis – Mindestpreis) – (Höchstpreis – Schlusspreis)) / (Höchstpreis – Mindestpreis) * Volumen + A/Dn-1 n – Tag, für den A/D bestimmt wird;n-1 – Tag vor dem aktuellen.Wie OBV ist A/D eine regelmäßige Linie auf einem Diagramm.Die wichtigsten Handelssignale, die dieser Indikator liefert, sind Konvergenz und Divergenz.
Das erste ist eine Bestätigung eines Trends, wenn die Bewegungsrichtung des Kryptowährungspreises und des A/D übereinstimmen.Divergenz ist die Diskrepanz zwischen Preisbewegung und Indikator.Das Bild unten zeigt A/D auf einem Ether-Chart.Die Richtung des Indikators stimmt mit der Preisbewegung überein – das heißt, es wird eine Konvergenz beobachtet, und daher können wir mit einem anhaltenden Wachstum rechnen.Es ist jedoch besser, A/D in Kombination mit anderen technischen Analysetools zu verwenden.15122402.jpg Quelle: Tradingview.com Chaikin-Oszillator Mark Chaikin war ein ziemlich produktiver Analyst.
Zusätzlich zu A/D schlug er die Verwendung eines Oszillators vor.Tatsächlich hängen beide Indikatoren miteinander zusammen.Der Chaikin-Oszillator wird als Differenz zwischen zwei exponentiellen Mittelwerten von A/D berechnet.Normalerweise wird der gleitende Zehn-Tage-Durchschnitt (langsamer) vom gleitenden Drei-Tage-Durchschnitt (schneller) abgezogen.Da Volumina in die A/D-Berechnung einbezogen werden, bleiben sie in der Berechnung des Chaikin-Oszillators erhalten. Der Indikator ist eine regelmäßige Linie.
Die Signale, die es gibt, sind ganz normal: Divergenz und Nulldurchgang.Das erste weist auf eine Divergenz in der Bewegungsrichtung der Kryptowährungspreise und des Indikators hin.Beispielsweise wächst ein Vermögenswert und der Oszillator fällt oder umgekehrt.Das Überschreiten der Nullmarke von unten nach oben ist ein Kaufsignal, von oben nach unten ein Verkaufssignal.Im Bild unten sehen Sie eine grafische Darstellung des Chaikin-Oszillators auf dem Solana-Tages-Chart.Die Indikatorlinie durchquerte von oben nach unten die Nullmarke, was auf Verkaufsdruck hinweist.
Money Flow Index Der Money Flow Index (MFI) zeigt die Intensität, mit der Anleger Geld in bestimmte Kryptowährungen einzahlen und abheben.Dieser Indikator ähnelt in Interpretation und Natur dem RSI.Sie sind jedoch nicht identisch, da die MFI-Berechnung auf Volumina basiert.Der Indikator wird in mehreren Schritten berechnet.
Der erste Schritt besteht darin, den sogenannten typischen Preis zu berechnen.Er stellt das arithmetische Mittel zwischen dem Schlusskurs sowie den Höchst- und Tiefstpreisen für einen bestimmten Zeitraum dar: Typischer Preist = (Schlusskurs + Mindestpreis + Höchstpreis) / 3 t – Zeitraum.Als nächstes wird der Cashflow selbst direkt berechnet (Geldfluss), als Produkt eines typischen Preises pro Volumen (Volumen): Geldflusst = typischer Preist* Volumen. Im nächsten Schritt wird das Geldverhältnis (Money Ratio) berechnet.Es stellt die Summe des privaten positiven Geldflusses (Positive Money Flow) zum negativen (Negative Money Flow) dar: Geldverhältnis = ∑(Positive Money Flowt)/∑(Negative Money Flowt).
Im letzten Schritt wird der Cashflow-Index (MFI) selbst berechnet: MFI = 100 – (100/(1+Geldverhältnis)).Wie beim RSI sind die Hauptsignale des Geldflussindex: Divergenz – die Diskrepanz zwischen dem Preis und dem Indikator, die auf eine Trendänderung hinweist;Eintritt in die überkauften und überverkauften Zonen, d. h. die Kurve steigt über 80 % und fällt unter 20 %;50 % überschreiten: von unten nach oben – ein bullisches Signal, von oben nach unten – ein bärisches Signal.
Sie können MFI unten am Beispiel des XRP-Tages-Charts beobachten.Der Geldflussindex gibt gleich zwei Signale zugunsten der Bären.Zunächst überschritt die Linie die 50 %-Grenze von unten nach oben.Zweitens gab es eine rückläufige Divergenz bei XRP, die sowohl auf dem Preisdiagramm als auch auf dem Indikator selbst durch abfallende lila Linien gekennzeichnet ist.15122404.jpg Quelle: Tradingview.com Fazit Es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die auf Volumen basieren.
Außerdem sind die Signale, die sie geben, ziemlich ähnlich.Auch in der grafischen Darstellung herrscht Einheitlichkeit: Alle Indikatoren sind geschwungene Linien.Allerdings werden sie unterschiedlich berechnet. Alle Volumenindikatoren sollten in Kombination mit anderen Tools der technischen und fundamentalen Analyse verwendet werden.
Autor Anton Rozhkov
